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周同学2020-06-30 10:57:15

为什么expected residual return是这么算的，不应该是IR＊TE吗？表中的volatility是不是代表TE？如果不是的话为什么是用IR*residual risk算出

回答（1）

Adam2020-06-30 19:35:30

同学你好，
volatility表示的是这个基金本身的波动率。
而residual risk表示的是残差的风险（基金与benchmark的差异），也就是所谓的TE(追踪误差)。TE=σ(RP-RB)

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