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窦同学2020-06-29 16:04:48

请列一下期权的delta跟call，put以及atm，itm，otm的关系及取值

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回答（1）

Adam2020-06-30 18:19:09

同学你好，如下图。
看涨期权的Delta是N(d1)，取值范围是从0（深度OTM）到1(深度ITM),delta=0.5时是ATM.
看跌期权的Delta是N(d1)-1，取值范围就是从-1（深度ITM）到0（深度OTM）。delta=-0.5是ATM

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