余同学2020-06-29 12:16:00
余同学请问追踪误差的超额计算公式跟詹森阿尔法公式是不是一样的？或者信息比率计算公式的分子跟詹森阿尔法公式是不是同一个值？
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Adam2020-06-29 19:04:28
Adam同学你好，不是同一个值。詹森阿尔法研究的是截距项，反映了投资组合超过CAPM理论预期收益率的超额回报率。而信息比率比较的是benchmark，这个benchmark不一定是capm
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那追踪误差跟詹森阿尔法是一样的吗？
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不一样，追踪误差是波动率。衡量的是原组合与benchmark之间的差异
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