周同学2020-06-29 10:41:58
周同学为什么不用加上无风险利率
回答（1）
Adam2020-06-29 19:42:14
Adam同学你好，这题题干说了：expected excess return是8%和6%，表格中所显示的forecast就是excess return。
所以不需要加rf
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那为什么直接用的是1.1×6%就可以算出来
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如图
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但是这道题只用到了1.1*6%也就是你公式里的β*（Rm-Rf），不应该还要加上个Rf才等于题目中所求的CAPM对Dow的估测吗？
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同学你好，我在上面说了哦：这题capopm所做的forecast与表格中给出的forecast都是一种差额收益率，这个题干已经解释的很清楚了。
excess return is8%其余的都是6%。与表格中的数据是一样的。
所以这题问的forecast，实际上就是在问excess return，也就是rp-rf。所以不需要加rf
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