周同学2020-06-29 10:15:39
周同学能分析一下ABC三个选项吗，谢谢
回答（1）
Adam2020-06-29 19:35:42
Adam同学你好，
A：apt模型理论上看起来要计算K*(K+1)/2次，实际上并不需要，APT模型经过改良以后，将因素进行归类分组，选几个标准化的组合进行映射。因此APT模型的计算量大大的减少。所以A说的不对，apt的计算量没有这么多。
B：用riskmodel侧重点是宏观层面，用宏观因子看整体的影响。而所谓的阿尔法值得是特定的风险（在beta相同时比较超额收益，这取决于特定的因子）。因此从特定的角度来看，特定的因子是多种多样的。因此使用宏观的话，所选取的因子是相对比较少的。
C：APT的假设非常少，非常灵活。不像caPM对于分布、投资者偏好等的要求比较多。
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CAPM对于投资者的风险偏好和return分布的要求是什么
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投资者的风险偏好是一致的。
分布服从正太分布
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