天堂之歌

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咖同学2020-06-27 14:55:47

构造B-A的组合的目的是什么,求组合的概率、方差的意义及其后面每步的意义是什么,根据哪些知识点得出的

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回答(1)

Jenny2020-06-28 14:53:01

同学你好, 因为题目中要求的是B收益大于A收益的概率,这里需要用用到分布的概率计算,但是两个独立的概率是难以比较的,所以我们构建组合,B的收益减去A的收益,当它大于0时,就是B收益超出A收益。因为这两个收益都是正态分布,所以它们的差(即线性关系)也服从正态分布。后面求的均值和方差都是这个新的组合的分布的均值和方差。计算这些值是因为我们需要用到它们来算出,年末的收益差距离均值有几个标准差,从而能够知道这个收益差对应的z值所对应的概率,也就是年末收益差超过均值的概率。

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