Adam2020-06-28 11:59:52

同学你好，7.17这个题问的是一家银行根据自己的数据估计，外部欺诈损失(以百万美元计)的平均值为50，标准差为40。一家供应商的数据显示外部欺诈的平均值为100，标准差为800。它还显示网络风险的平均值为300，标准差为1600。该银行没有网络风险损失的数据。它应该如何估计其网络风险损失的均值和标准差？
这个倍数是根据供应商提供的外部的数据而定的。因为供应商的数据量是大的，得出的结论是相对合理的，可以近似认为是符合市场上的所有情况的
也就是均值100，对应cyber risk均值300，三倍
标准差800，对应Cyber risk 1600，2倍
这种分析方法虽然比较粗糙，但也是近似的估计。
因此根据银行自己的数据估计其网络风险：
均值50，对应cyber risk均值50*3=150，三倍
标准差40，对应Cyber risk 40*2=80，2倍