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天堂之歌

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余同学2020-06-23 08:54:50

老师画的那个图没看明白是啥意思，麻烦讲解下，谢谢。

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回答（1）

Adam2020-06-23 17:28:19

同学你好，
MBS当市场利率下降时，借款人会提前还款，此时MBS的价值状态（利率与价值的关系）与callable bond是一样的。
所展现的形状就是“负凸性”。
这个在Parallel Term Structure Shifts里面有讲解，你先听一下。

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