栾同学2020-06-22 21:56:49
栾同学老师 6.13 这个是怎么算出来的呀？economic capital 在讲义和视频课上完全就没有提到过呀。。。这是不是表示不会考，所以可以不学了呀？
回答（1）
Adam2020-06-23 16:15:33
Adam同学你好，这个是有提到过的：
非预期损失用经济资本（economic capital）来覆盖。其实考察的就是定义。
B违约的概率是0.18%，他的经济资本对应的就是1-0.18%=99.82。
如果这个公司是A评级，A的违约概率是0.06%，此时他的经济资本要与A评级的公司一致，也就是经济资本对应=1-0.06%=99.94%
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