曹同学2020-06-19 21:44:15
老师, Rho是long term greater than short term还是反过来啊?
回答(1)
Adam2020-06-22 10:08:24
同学你好,
时间越长,利率与看涨期权价格的关系越敏感(rho 越大),;
时间越长,利率与看跌期权价格的关系越敏感(rho 的绝对值越大,只不过是个负的),
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