Bruce2020-06-18 04:50:31
Bruce为什么这里说DV01 is more appropriate than effecive duration for swap ? DV01是与portfolio size 有关，effective duration 是 百分率，swap 的初使价值都是0， 如何理解呢，谢谢
回答（1）
Adam2020-06-18 17:34:19
Adam同学你好，利率互换在期初签订时价值为0（双方是基于同样的预期的，对双方来说是公平的）。
此时利率变动，会引起互换合约价值发生变化。此时这是一个从0价值变为有价值的一个过程，因此我们关注点的重点是合约价值到底变化了多少（DV01）。而非变动了多少百分比（有效久期）
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