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lbww77252020-06-17 11:02:41

怎么理解EVT理论中的expected shortfall is the EL of tail distribution这句话？

回答（1）

Adam2020-06-17 17:22:12

同学你好，ES的相关知识在估值与风险模型当中会讲授的。
预期损失（expected shortfall，ES）的定义是高于VAR的平均值。
也就是尾部损失的加权平均，这是一种EL。
风险管理基础的这一部分内容，了解即可

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