成同学2020-06-16 22:29:25
成同学老师 这个题 为什么0.94%要除2呢？0.94%不就是半年的利率麽？1.79不也是f （1-2）的利率麽 为什么也要除2呢？
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Adam2020-06-17 16:08:18
Adam同学你好，
这里的利率都是年利率。其中0.94%是期限为半年的零息债券的年利率
1.37%是期限为1年的零息债券的年利率，
1.82%是期限为1.5年的灵犀债券的年利率。
除以2是因为假定的所有的债券都是每半年复利一次。
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老师我理解spot rate，我不理解的是forward rate ，比如：1.79% 指的不就是f（0.5-1）半年的远期利率麽 ？这里除2是什么意思呢
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同学你好，这个forward rate，也是年化的利率哦。
1.79%是期限为半年的年利率。
1.79%/2对应的是半年的利率水平哦
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