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王同学2020-06-16 21:01:32

请问87题的阿尔法是指什么吗？不是JensenＳ吗

回答（1）

Adam2020-06-17 16:05:10

同学你好，是的，詹森阿尔法

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  • 追问（2）
 评论
追问
JensenS不是作差项都有Rf嘛 这个为什么没有呢
追答
同学你好，特雷诺的分子是超额收益率：ERP-RF ERP是由詹森算出来的，里面有rf。 在整体计算特雷诺时RF被消掉了

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