咖同学回答（1）
Jenny2020-06-16 13:50:13
Jenny同学你好，趋势项你可以简单把它理解为t （时间），比如时间序列与时间有简单的线性关系，那么模型为：Yt=a+bt+ϵt。在D选项中，考察的就是t-stat的计算，涉及到的公式为t-stat=（coefficient-hypothesized value)/ se of coefficient, 再用t值跟临界值比较来判断是否拒绝原假设，跟前面学过的的假设检验里用到的原理相似。这里没有D1，所以它的系数是0，那么t-stat=（9-0）/15=0.6，这个t值是远小于我们一般使用的临界值的。比如95%置信水平对应的1.645，所以第四季度对应的系数在统计学上是不显著的。
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