于同学2018-02-04 21:06:04
于同学这道题为什么不选择D呢？
回答（1）
Galina2018-02-05 11:14:08
Galina这题考察的是影响期权的几个因素中，下面四个选项中哪一个因素的增加，对于欧式期权的价值的影响是not necessarily increase（即欧式期权价值的并不会随着增加）。考察4个选项，只有C正确。到期时间对于欧式期权的影响，可能是正的影响，也有可能是负的影响。
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比如说欧式看涨期权价值是S-ke-rt，这里边期限的影响不是期限越长，期权价值越大吗？为什么期限的影响是可能增加也可能减少期权价值呢？不太懂
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波动率的增加，是不是也会使得股价下降呢？这样欧式期权价值就是下降的了
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第一个问题：此处的stock可能会付息的，付息后，股价通常会下降的。第二个问题，期权就是赌波动的哦，因为只有价格波动，才能发挥出行权的优势
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