李同学2018-02-03 21:33:28
李同学老师，麻烦问下习题册101怎么理解？看了答案也不太明白，谢谢了！
回答（1）
Crystal2018-02-05 17:48:44
Crystal同学你好，这个题目其实考察的是关于covariance的相关计算的问题，但是这个计算是比较复杂的一个计算，在frm考试中，有关于covariance的难度是不会超过甚至是达不到这个难度的。我把这个问题的答案给你写下来了。
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老师，能不能帮忙解释一下这个解法应该怎么理解？理解不了
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你先看一下第一行的公式，这个式子是因为题目要求的是AB两个市场之间的covariance，那么我们就把A市场的所有的equity和bond放在一起，把B市场上的所有的equity和bond放在一起，然后求解。然后第二行的公式使我们之前学过的公式，然后就应用到第一个公式的计算中来，接下来就是解题过程。
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