哔同学2018-02-02 13:47:58
哔同学能分析一下203题吗
回答（1）
Wendy2018-02-02 17:33:14
Wendy同学你好。这个题的大概意思是，你要估计一个基于标普500的对冲基金的风险头寸，这个对冲基金对外声称是每周盯市的，但其实是每月盯市的，而且也没有告知投资者这个基金其实就是持有了一个基于标普500的一个ETF基金。现在就基于这个对冲基金发布的消息，你做出了一个回归模型，就对于你得出的回归模型的结果，问选项那个说法是对的。
这题用到回归的知识点，用标普500来估计基金的收益。答案D说的是beta等于0.个人觉得应该不等于零。解释说是，因为要回归的是每周的数据，但是只有每月的数据，周期不匹配所以贝塔等于零。这里不严谨，因为这个基金的收益是和夏普500这个指数是相关的，，虽然周期不匹配，但是也不至于贝塔为0.其他选项也都是有点问题的。你知道这个知识点就好了。不必纠结
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