彪同学2018-01-31 12:13:56
彪同学老师，麻烦解释一下几个选项
回答（1）
金程教育吴老师2018-01-31 14:38:25
金程教育吴老师题目问的是关于风险头寸的描述哪个是不正确的？
A他可以做到delta对冲 通过做空股指期货（正确，futures可以用作delta对冲，它的收益是线性的）
B通过卖股指期货可以让他的组合价值不变（不敏感的 insensitive），无论大或小的标的资产波动（不正确，期货的payoff是线性的，当标的资产价格发生较大变动时，凸性上不能很好对冲）
C买股指期权会帮助对冲 空头期权的波动率风险 （正确，vega对冲）
D为了使组合gamma neutral，他需要买期权与期货（正确，见PPT相关内容）
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片