于同学2018-01-29 21:55:37
于同学这道题如何理解呢？
回答（1）
Crystal2018-01-30 09:23:49
Crystal同学你好，请把题目图片贴上来。
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是这个题目
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同学你好，首先在这个题目中已经很明确的说了就是标普500和一个股票指数是完全负相关的，也就是说他们两个的相关系数是-1，那么如果想要对冲或者是做一个无风险套利的话，那么对应的就要同时long或者short这两个产品，但是在题目中又说了是一个是long 一个是short，那么此时，这个策略就不是一个无风险的策略，而是一个非常大的风险策略，就是要么就是这两个产品都是赚钱的，要么就是这两个产品都是亏钱的。所以答案应该是选择C选项。
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