侯同学2018-01-28 23:32:45
侯同学老师请问这个题除了画put和call的payoff的曲线来解之外，能不能根据买卖全平价理论来解释。还有，futures的价值（value)怎么求呢？课件上只有forwar的value。
回答（1）
金程教育吴老师2018-01-29 13:40:13
金程教育吴老师同学你好。可以根据买卖平价解释。
futures的价值，现实中通常由市场供求交易确定，理论方面一级最多只考这张图。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那老师麻烦用买卖全平价解释下这道题。虽然自己一开始就想到了买卖全平价，具体怎么解这道题还是不会。。。
- 追答
-
这道题，你把futures contract改成forward contract做 。根据平价公式 P+S(现价)=K（未来执行价格）*exp(-rt)+C，变形得 P-C=K*exp(-rt)-S 等于右边 就等于空头远期合约的价值
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片