Fay2018-01-28 21:42:51
Fay第477题怎么解？
回答（1）
金程教育吴老师2018-01-29 10:02:50
金程教育吴老师同学你好。在P相同的情况下，根据DV01公式，DV01=-D*P*△y
即，D越大，DV01越小。
在P相同的前提下，零息债券后期现金流占比大，久期大。
溢价债券与平价债券相比，前期现金流占比达，久期小。
所以，D（溢价）<D(平价)<D(零息）
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溢价债券的coupon与平价债券的coupon相同吗？这与两种债券面值相同的情况有关系吗？
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如图。假设P相同，否则题目没法做。
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