泰同学2018-01-27 16:23:18
泰同学598题，为什么deep out of money不行，不都是Gamma很小
回答（1）
最佳
金程教育吴老师2018-01-29 15:04:13
金程教育吴老师同学你好。
首先，delta normal 方法和 delta-gamma normal 方法比较，当gamma比较小的时候，两个方法都适用；排场AD（这题和时间没关系）
其次，如果deep out of the money，△=0，算出来Var就几乎为0了，与事实不符，所以选B
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