Fay2018-01-26 22:14:53
Fay这道题久期为什么用六个月后的，不用当前的，价值用的是当前的
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金程教育吴老师2018-01-29 11:16:53
金程教育吴老师同学你好。题目要求的是over the next six months。对冲的是接下来六个月的利率波动。所以用六个月的久期。此题有点怪，讨论后给进一步解释。
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此题考点是CTD。现在的期货合约标的是一个“虚拟债”，在六个月后确认CTD进行交割，对冲是为了 6个月后交割时的头寸对冲，所以使用的是六个月后的久期。
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