VICTORIA瑰2018-01-25 14:40:30
VICTORIA瑰第四点forecast for asset returns要一致是指的utility maximization这条假设吗？ 第五点里面return distribution has no skewness对应是EF的哪一条假设？
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Wendy2018-01-25 18:10:15
Wendy同学你好。4，说的是投资者为收益和风险的预期一致
5.没有这个假设，return的分布是否skewness没有关系
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但是答案有选第五个啊
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Crystal2018-01-26 16:12:00
Crystal同学你好，第五个最后一句说的是没有偏度。无论是马科维茨还是威廉夏普在假设中都是假设mean表示收益，volatility表示风险，并没有考虑峰度和偏度的概念。在这个题目中他说是无偏的，其实也就是相当于是没有考虑偏度了。
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