Fay2018-01-24 01:32:23
Fay这道题A选项，利率对欧式看涨期权的影响是同向的，怎么理解？
回答（1）
最佳
金程教育吴老师2018-01-24 10:21:32
金程教育吴老师同学你好。
通俗解释：一个call在到期之前你的钱可以留在手里吃利息，利率越高你能吃的利息就越多，那么这个call的价值就越高，你要付更多期权费。
公式简单解释：无风险利率越高，因执行价格是固定的，所以执行价格现值越低，看涨期权价值＝ST-X，所以看涨期权价值越高，看跌期权则相反。
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