小同学2018-01-17 20:44:54
小同学老师您好，这道题我按答案的解答计算了一下，但结果和四个选项都不同，我怀疑是不是我的计算方法不对，每一个收益溢价减平均值再平方后，小数点后位数超级多
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Crystal2018-01-18 09:31:59
Crystal同学你好，你的第一步的做法是正确的，因为tracking error=sigma（rp-rb），你的第一步计算出的风险溢价其实就是rp-rb，那么接下来的问题就简单了，就是直接把你求出来的这一组数字看成是一组新的数据，然后求出这一组新的数据的标准差，就是TE.当然在最后一步计算标准差的时候，用计算器是一个比较好的选择。
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