周同学2018-01-15 23:39:50
周同学投资组合的标准差与其分散程度有什么关系？为什么D选项不对？
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Crystal2018-01-16 09:32:52
Crystal同学你好，sortino ratio是需要半方差才可以计算的，所谓半方差，就是将所有损失的数据组成一个新的样本，得出的方差，就是半方差。
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那它是因为没有提供相应数据所以不正确吗？
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还有投资组合的标准差与其分散程度有什么关系？
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同学你好，并不是因为没有提供相关数据的问题，而是Sortino ratio这个指标是衡量损失的，这个题要找的是可以评价基金经理能力的一个指标，所以是错误的。投资组合的标准差越大，那么收益的波动就会越大，收益就不是稳定的，所以分散程度也是很大的。
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