mcp_mvp2018-01-15 21:37:27
mcp_mvp对冲策略 老师，图中这道例题，在7月份收回现款后（short futures九月份到期），为何不持有至到期再现货交割？金融资产持有至到期的话，不会有storage cost反而期间还会有额外收益，应该是更优选择吧？或者，是因为默认企业收回款项后，需要立刻换成美元使用这笔款项？
回答（1）
Galina2018-01-16 14:22:42
Galina这种操作是可以赚取基差收益的。期货市场所做的操作只是为了hedge，但和spot的期限不匹配，所以在close out时会产生基差，并且当spot交割时，futures会直接close out，而且是提前平仓。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片