Fay2018-01-15 19:56:46
Fay老师我想问一下，就这道题来说，R^2=ρ^2，即y可以用x表示的部分是81%。公式y=0.1-0.5x中的0.5是β，β=ρ*σy/σx对吗？
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Crystal2018-01-16 09:47:23
Crystal同学你好，你对第一句话的理解是正确的。在一元线性回归中R^2=rho^2的，但是对于第二句话的理解是有偏差的，在这个题目中的-0.5指的是斜率，而beta指的是如果benchmark变动1%，对应的这个资产组合会变动多少百分比的问题，所以这两个是两个不同的东西。
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