周同学2018-01-14 21:39:34
周同学第四种说法为什么不正确？第二种说法中资本市场线的斜率为什么与市场组合的标准差有关？
回答（1）
Wendy2018-01-15 18:14:29
Wendy同学你好。选项二，CML的斜率取决于组合标准差前面的系数，具体的公式见1805风险管理基础PPT94页（答疑不太不支持上传公式），所以正确。
选项四，隐含的假设是假设投资者对未来有相同的预期（也就是预期风险和收益是相同的）
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
可是选项只说EF让不同投资者有不同的投资组合呀？
- 追答
-
同学你好。 你可以看下这个句子的结构，说的是投资者对于组合有不同的预期。这个是违反假设的。
- 追答
-
同学你好。 你可以看下这个句子的结构，说的是投资者对于组合有不同的预期。这个是违反假设的。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片