zxy2018-01-11 17:52:48
zxy请问这个44题，谢谢
回答（1）
Crystal2018-01-12 16:20:03
Crystal同学你好，我看你在这个题目上做的标记，可以看出你是知道有这个知识点存在的，但不是特别清楚，这个其实考察的是平方根法则的相关知识点，但是使用平方根法则是有条件的，就是每一天的VAR值都是相互独立的，换句话说就是不能存在均值回归的问题。但是这个题中，很显然就是不符合相互独立的条件，题目中说了就是均值回归的，但是有没有给相关系数，所以现在的波动率与长期的波动率相比到底是大还是小是不确定的，所以这个题我们应该选择D选项。
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