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Rainy2018-01-11 11:10:18

计算conditional VaR过程中，是对所有大于VaR的损失做概率的加权平均吗？但课程中（图2）没有用10W 去乘以 概率 0.5%呢，而图1中，用损失值乘以发生概率了？

回答（1）

金程教育吴老师2018-01-16 09:34:25

同学你好。CVAR是大于VAR的加权平均，没错。但图二，大于VAR的就10一个，那么它在大于VAR的值中所在概率就是100%。

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