陈同学2018-01-03 23:42:10
陈同学求问此题中答案为啥是sell而不是buy?
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金程教育吴老师2018-01-04 09:32:15
金程教育吴老师同学你好。当利率上升，bond价格下降，为了抵销利率上升导致资产价格下降的风险，用欧洲美元期货进行对冲，欧洲美元期货根据公式，当利率上升，期货价格下降，多头方亏钱，空头方赚钱。为了对冲风险，应该开空仓。
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老师你好，题目根本没收到欧洲美元期货来对冲。用的美国国债对冲。
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同学你好。对冲要使DV01为0，利率变动，组合价值不变。所以两个DV01加起来=0，N=-717，根据符号所以是sell。
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