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Fay2018-01-01 21:19:37

对第107页上，老师对麦考林久期性质的讲解，画了一张图，说市场上所有债券的久期都会向永续债券的麦考林久期靠拢。永续债券的麦考林久期的公式是1+1/y，随着y的变化，永续债券的麦考林久期也发生变化，不是恒定的。怎么能说其他久期都向它靠拢呢？怎么理解

回答（1）

Wendy2018-01-02 15:53:53

同学你好，横轴是t时间，所以时间越长，债权就接近于永久债权，所以久期也趋向1+1/y

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