张同学2017-12-28 13:13:07
张同学如何理解barrier options的特性path-dependent? 讲义上讲the value of the option at any time depend on not only the underlying at the point, but also the path of the underlying. 那么如何计算任一点的期权价值(肯定不是ST-K,或K-ST与0取最大)
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Wendy2017-12-28 15:34:55
Wendy同学你好，路径依赖的意思是许多期权的收益，取决于标的资产价格的波动路径，而不仅仅是到期日的资产价格，这样的期权被称为路径依赖期权（该类期权基于标的资产在续存期内的价格路径而决定期权价值）。 因为barrier 中途会 knock out 所以经常常常称为弱势路径依赖。如何计算已经超出考纲内容，一般不做要求，一般用bsm or VG model 定价。
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"barrier中途会knock out"?
如果这个barrier option本身是knock in option呢
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同学你好。敲出意味着价格敲出，期权就失效。敲入意味着价格进入区间，期权才有效。
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