沈同学2017-12-27 16:42:36
沈同学kidder Peabody案例中：债券到期了，再有新的债券，怎么个覆盖损失啊
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Wendy2017-12-28 17:46:11
Wendy同学你好。这是一个比较细节的问题。在Peabody的系统里，它是允许债券的远期交易的（其实联邦Fed也提供这种债券剥离strips，债券的拆分组合，类似于以整钱换零钱或以零钱换整钱，只不过政府只提供现货交易）。在进行交易的时候，并不是需要真正的deliver，或者说并不需要实实在在的交易，通过合约的不断的滚动（roll），前面的收益覆盖后面的损失。其实就是庞氏骗局，拆东墙补西墙的做法。
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Wendy2017-12-28 17:46:05
同学你好。这是一个比较细节的问题。在Peabody的系统里，它是允许债券的远期交易的（其实联邦Fed也提供这种债券剥离strips，债券的拆分组合，类似于以整钱换零钱或以零钱换整钱，只不过政府只提供现货交易）。在进行交易的时候，并不是需要真正的deliver，或者说并不需要实实在在的交易，通过合约的不断的滚动（roll），前面的收益覆盖后面的损失。其实就是庞氏骗局，拆东墙补西墙的做法。
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Wendy2017-12-28 17:46:16
同学你好。这是一个比较细节的问题。在Peabody的系统里，它是允许债券的远期交易的（其实联邦Fed也提供这种债券剥离strips，债券的拆分组合，类似于以整钱换零钱或以零钱换整钱，只不过政府只提供现货交易）。在进行交易的时候，并不是需要真正的deliver，或者说并不需要实实在在的交易，通过合约的不断的滚动（roll），前面的收益覆盖后面的损失。其实就是庞氏骗局，拆东墙补西墙的做法。
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