张同学2017-12-14 22:56:56
张同学老师在讲美式call option时，如果股票不分红，是永远不会提前行权的。举了下面这个例子 为比较到期行权与提前行权的价值大小，需要讲到期行权的价值折现到t时刻，但我不明白折现不是应该是(ST-k)e^(-r)(T-t)吗,为什么是St-ke^(-r)(T-t)
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金程教育吴老师2017-12-15 09:21:42
金程教育吴老师同学你好。理论研究假设ST=St*exp(r*(T-t))，即股价是按照无风险利率递增的。
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