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张同学2017-12-14 16:03:40

我不太明白这道题怎么根据duration来判断方向，尤其是这个组合的总DV01为105700>0，所以判断它是一个债券的多头头寸，所以eurodollar就应该是sell

回答（1）

金程教育吴老师2017-12-14 17:27:28

同学你好。计算出组合duration为正，判断是（普通）债券的多头头寸，所以要对冲使duration=0，eurodollar futures就要sell。

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