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天堂之歌

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mcp_mvp2017-12-13 18:00:50

视频课里，梁老师说at the money时候Delta=0.5是经验公式。老师如果有具体的推导公式的话，能否贴出来，学习研究一下？谢谢

回答（1）

Wendy2017-12-14 11:28:00

同学你好。delta就是BSM模型中的N（d1），算出d1(此时S=k)，然后查正太分布表。这个可以作为一个结论记住即可。计算是非常麻烦的。

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