Pyer2017-12-08 16:25:59
Pyer老师请问4 5怎么理解呢
回答（1）
Crystal2017-12-08 17:25:38
Crystal同学你好，这个题主要考查的是CML和efficient frontier的相关知识。先看第一句话，这句话是错zero beta上，beta值一定不能为0，第二句话说的是CML的斜率是正数，而且他的倾斜程度受到market risk premium和市场组合的波动率，所以这句话是对的，根据CML的图形和公式可以看出。第三句话说的是没有risk free asset 的有效前沿，那就应该指的是马科维茨的有效前沿，是由最小方差组合和市场一起组成的，这个应该是没有什么问题的。第四句话有效前沿要求所有的投资者拥有相同的风险偏好和对未来收益的预期，所以第四句话是错误的。第五句话说的是有效前沿的假设，应该也是没有什么问题的。
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