Pyer2017-12-07 15:17:22
Pyer老师这道题怎么做
回答（1）
最佳
Crystal2017-12-07 15:47:25
Crystal同学你好，这个题要比较的是portfolio A的expected return和market portfolio的expected return之间的大小关系，从你的图片中可以看出来你已经计算出了portfolio A的expected return是21%，（其实这个值也已经在题目中告诉你了），剩下要求的就是market portfolio的expected return的大小，就直接用market portfolio的risk premium11%加上无风险收益率就可以了。应该是15.5，所以应该是portfolio A的expected return大于market portfolio的expected return
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