dreambig332019-10-06 10:41:22
dreambig33你好，可以详细解释一下习题集上面的这两道题吗？答案没看懂，谢谢！
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Wendy2019-10-09 14:25:23
Wendy同学你好
551题
题干说要实现空头期权的delta hedging，（假设是short call）问在那种情况下费用是最大的
当期权处于ITM，delta是比较大的，假设delta等于0.99999。股票价格变化多少，期权价格基本上就变化多少。要long这样ITM的期权，期权费必然很贵（ITM可粗略的看成是未来赚钱的可能性非产非常大）。这个时候购买这样的期权，费用必然很贵。答案的解释是这个意思，所以选择B。
当期权出在OTM、ATM时，购买这样的期权费用不会很多。
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550题如图
不过这个题在百题估值也有，是32题，也可以找来听听
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