曹同学2019-10-06 08:10:59
曹同学老师， cholesky factorization这个知识点您可以再讲一下吗？
回答（1）
Crystal2019-10-08 15:32:38
Crystal乔列斯基分解的公式是是这样的z1=a*z2+sqrt（1-a^2）z3，其中z2和z3之间是相互独立的两个标准正态分布，z1也是一个标准正态分布，但是z1和z2之间是有相关性的，相关系数为a，就是z2前面的系数。同理，z1和z3之间也是有相关性的，相关系数是z3前面的系数。
有关考点就是关于z2和z3前面的系数，一定是要满足两个系数平方求和是等于1的，才叫做乔列斯基分解。
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