冰同学2019-10-04 16:22:22
第二个duration为什么是正的,第一个duration为什么是负的
回答(1)
Adam2019-10-06 17:36:39
同学你好,久期为正:说的是利率与价格反向变动
,因此一般我们是站在债券持有方的角度:久期为正
即债券持有方:收利息
债券出售方:付利息
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