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Tortoiseba2019-10-03 11:32:46

老师你好这道题我还是不太理解，putable是市场利率上升还是下降呀的情况呀，具体对应的Var值怎么理解

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回答（1）

Wendy2019-10-04 18:49:08

同学你好，并没有说利率是上涨还是下降，只说有putable的性质。putable bond的是more 凸性的。
根据delta-gamma计算VaR的公式可知，当凸性比较大时，得出的VaR是更小的

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