杨同学2019-10-02 23:12:15
杨同学老师请问，关于期货的价值，为什么在T=0的时刻，F0=S0e^rt。 这个怎么想都想不明白。
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Wendy2019-10-04 17:53:34
Wendy同学你好，这个就是在0时刻期货的价格呀。不就是金融市场与产品中学习的期货的定价公式么
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这个是期货的定价公式，但是这里不应该是用期货的价值公式吗？因为我的理解是这里要求的delta是指期货的价值，对于现货价格改变量的敏感度。因此不应该用期货定价公式，而是用期货的价值公式。
Hiker2019-10-07 20:20:19
Hiker同学，你好！期货的Delta通常情况下不等于1，是因为期货与现货平价理论，例如，期货的Delta是e^(rt)，其中r是无风险利率，t是到期时间。课件中T=0时刻即指，当前时点，同一标的资产的现货与期货价格，由于期货本身指未来一定时间后的价格，所以这里会乘以e^(rt）.
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