王同学2019-10-01 16:14:23
王同学这里即期利率和strip price怎么转换？
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Wendy2019-10-04 17:41:38
Wendy同学你好，SRTIPS可以看成是一个零息债券，比如99.5303表示的是到期时间是0.5年的，面值是100元的零息债券价格是99.9503.同理，98.6478表示的是到期时间是1年，面值是100元的零息债券价格。
债券价格等于未来现金流的折现求和，100/（1+Z0.5/2）=99.9503，这样即期利率和SRTIPS 价格就结合在一起了
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把strips理解成零息债券就好理解多了，多谢老师
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