严同学2019-09-30 17:11:23
严同学题361，请老师指点一下。0.6650与0.6880不都是美元标价吗？怎么用两种货币的利率来折现呢？
回答（1）
Adam2019-09-30 17:25:03
Adam同学你好，
涉及汇率问题就把标的货币Aud看成某个有收益的商品。其利率就是收益。所以对于这个商品来说。价格就是0.665usd。折现率就是usd的折现率。行权价就是0.688usd.
欧式看跌期权下限就是Ke^(-rt)-S
这里的r就是usd的折现率
对于S来说他有股利收益q，所以S自己以q做个调整
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