dai2019-09-30 15:10:44
dai这里的ρ表示的第几天和第几天之间的收益相关性呢？
回答（1）
Hiker2019-09-30 17:29:37
Hiker这里的ρ所代表的是一段时间内的相关性，假设某段时间内按天计算的VaR值分别用VaR1，VaR2、VaR3、VaR4........来表示，这样，VaR1和VaR2之间会形成ρ1，VaR2和VaR3之间形成ρ2，以此类推，在选定的时间段内会形成一个趋势，这个趋势ρ的值是ρ1、ρ2、ρ3......等共同决定的。
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